中加心悦混合A:中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年11月12日)

时间:2019年11月12日 13:35:38 中财网
原标题:中加基金管理有限公司:中加心悦混合A:中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年11月12日)










中加心悦灵活配置混合型证券投资基金



招募说明书(更新)摘要



(2019年11月12日)























基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司




重要提示



中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会2017年6月8日证监许可【2017】874号文注册募集。本基金基金合同于2018年3
月8日正式生效。


基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范
围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的
长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律
法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述
可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风
险之间的匹配检验。


本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投
资本基金前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,并根
据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资人
根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包
括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,
个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,
基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。


本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债由于发行人自身特点,存在一定的违
约风险。同时单只中小企业私募债发行规模较小,且只能通过两大交易所特定渠道进行转
让交易,存在流动性风险。


投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投


资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证
投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。


本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2019年3月8日(其中“三、基金管理人”

相关信息更新截止日为2019年11月7日),有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31
日。(财务数据未经审计)


一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:中加基金管理有限公司

注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室

办公地址:北京市西城区南纬路35号

成立时间:2013年3月27日

电话:400-00-95526

法定代表人:夏英

注册资本:4.65亿元人民币

股权结构:

中加基金管理有限公司股权比例为:北京银行股份有限公司44%、加拿大丰业银行28%、
北京乾融投资(集团)有限公司12%、中地种业(集团)有限公司6%、有研科技集团有限
公司5%、绍兴越华开发经营有限公司5%。


基金管理情况:目前基金管理人旗下管理三十五只基金,分别是中加货币市场基金
(A/C)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加纯债债券型证券投资基
金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金
(A/C)、中加瑞盈债券型证券投资基金(原中加心安保本混合型证券投资基金)、中加丰润
纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券
型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券
投资基金(A/C)、中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(A/C)、中加颐享纯债债券型证券投资基金、
中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加颐慧三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金(A/C)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加紫金灵
活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金、中加
颐信纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加转
型动力灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中加颐
鑫纯债债券型证券投资基金、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加颐


智纯债债券型证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加瑞鑫纯债债
券型证券投资基金、中加裕盈纯债债券型证券投资基金、中加聚盈四个月定期开放债券型
证券投资基金(A/C)、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金、中加颐瑾六个月定
期开放债券型发起式证券投资基金(A/C)、中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享利
三年定期开放债券型证券投资基金。


(二)主要人员情况

1、董事会成员:

夏英先生,董事长,伦敦商学院金融硕士学位,于1996年加入北京银行,历任办公室
副主任,航天支行行长,阜裕管辖行行长,资金交易部副总经理等职务。夏先生具有丰富
的金融业工作经验,于2013年5月加入中加基金管理有限公司。


冯丽华女士,副董事长,管理学硕士。自1985年始,冯女士历任工商银行东城支行计
划科副科长、北京市计委财政金融处正科级调研员、北京银行资金计划部、公司金融部、
个人银行部、财富管理部等部门总经理。现任北京银行股份有限公司副行长。


施礼安先生(Peter Slan),董事,现任职于加拿大丰业银行,职务为全球战略客户集
团高级副总裁。施礼安先生在丰业银行已工作了20年,在金融,财富管理,全球投资银行
和股权资本市场等业务领域都担任过领导职位。他的主要社会工作包括Baycrest基金会董
事,卑街联合犹太人上诉内阁副主席。施礼安先生是特许账户和特许专业会计师,持有多
伦多大学罗特曼管理学院的工商管理硕士(MBA)学位。


周美思女士(Juliana Chow),董事,毕业于香港理工大学,拥有加拿大财务策划协会
和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书,同时也是加拿大银行家协会院士。周女士
拥有30年金融市场工作经验,擅长于国际商务管理,合资经营,基金及经纪业务。在她丰
富的职业生涯中,推出了领先的区域和国际投资基金,建立过基金超市,并在日本建立第
一只美元清算基金,也曾在香港,新加坡和日本等跨国金融机构担任领导职务。目前,周
女士任职加拿大丰业银行亚太区财富管理业务副总裁,负责亚太地区全面财富管理策略的
开发和执行,领导亚洲财富管理业务,包括理念构思与设计,市场评估,产品开发管理以
及财务,经营合规性和风险管理。


刘素勤女士,董事,首都经济贸易大学经济学学士,助理经济师,于1998 年7月加
北京银行。刘女士于2017年1月至今担任北京银行资金运营中心总经理,2015年2月
至 2017年 1月担任北京银行资金运营中心副总经理,2008 年12月至2015年2月担任北
京银行资金交易部副总经理,2006 年7月至2008年12月担任北京银行资金交易部总经理


助理。之前,刘女士先后在北京银行天桥支行、总行计划财务部、总行资金交易部从事相
关工作。


毕黎黎女士,董事,大学本科。在投资领域具有丰富的管理经验,在北京乾融投资(集
团)有限公司担任副董事长职务。


张建设先生,董事,1984年7月毕业于西北农业大学(现西北农林科技大学)经济管
理专业,获农业经济管理学士学位;1984年7月至1996年5月就职于农业部农村合作经
济经营管理总站、农业物资司、农业物资供销总公司,先后任职员、财务处长,高级经济
师;自2003年至今,先后担任中地种业有限公司董事长兼总经理、中地种业(集团)有限公
司董事长兼总裁、北京中地种畜有限公司董事长兼总经理、中地乳业集团有限公司董事长、
中国中地乳业控股有限公司董事长兼总裁等职务;同时担任中国畜牧业协会副会长、中国
奶业协会副会长。


刘显清先生,董事,1989年至2018年任职于北京矿冶科技集团有限公司(原北京矿
冶研究总院),在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总会计师等职务,现任有研科
技集团有限公司总会计师、党委委员。


吴小英女士,独立董事,研究生;自1985年起,吴女士先后在中国人民银行廊坊分行
人事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际信托投资公司、中国民族证券有限责任公司工
作,并先后担任副科长、人事主管、商贸部总经理、计划资金部总经理、董事会办公室主
任、纪委副书记等职务。


杨运杰先生,独立董事,经济学博士、教授、博士生导师;自1986年始,杨先生先后
在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教学工作,并先后担任系副主任、研究生部常
务副主任、学院院长等职务,期间还在深圳经济特区证券公司北京管理总部担任研发部经
理。现任中央财经大学经济学院教授、博士生导师。


杨戈先生,独立董事,工商管理硕士;自1993年始,杨先生先后在中国航空技术进出
口总公司担任分析员、在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理、在WI Harper Group(中
经合集团)担任经理、在中华创业网担任总经理、在鑫苏创业投资公司担任合伙人、在北
京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽约证券交易所北京代表处担任首席代表,
在苏州琨玉前程投资管理有限公司担任董事长等职务。


2、监事会成员

高红女士,监事。现任北京银行股份有限公司北京管理部公司银行部总经理。高女士
自1994年起,先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理、湖北三峡证券有限责任公司


恒惠营业部总经理、黑龙江佳木斯证券公司总经理、北京证券有限责任公司经纪业务总监、
西北证券有限公司董事长助理兼合规部总经理等职务,拥有丰富的金融行业工作和管理经
验。2008年加入北京银行,先后任职于总行公司银行总部、北京管理部大企业客户二部及
公司银行部。


希琳(ShirleyShe)女士,监事,厦门大学学士,加拿大达尔豪西大学
(DalhousieUniversity)工商管理硕士MBA,拥有CIM、CIPM等专业资格证书,并长期在
国际知名资产管理机构从事投资工作,在境外证券投资及产品研发方面具有丰富的经验。

2000年4月至2013年7月历任加拿大丰业银行丰业证券高级投资顾问、丰业资产管理高
级投资经理。2013年7月至2013年12月任加拿大丰业银行中国投资产品总监。2013年
12月至今任中加基金市场营销部副总监。


边宏伟先生,职工监事,上海外国语大学学士、美国约翰霍普金斯大学国际金融学硕
士,掌握扎实的金融及财务管理领域专业知识,具有丰富的经济金融及跨境金融管理工作
经验。边宏伟先生自1993年至1999年任职于中国日报社,1999年至2003年任职于世界
银行及国际货币基金组织,2004年至2013年于北京银行股份有限公司任零售银行部副总
经理;2013年3月加入中加基金管理有限公司,现任市场营销部总监。


王雯雯女士,职工监事,经济学硕士。曾任职于北京银行,从事风险管理等相关业务;
2013年5月加入中加基金管理有限公司,任监察稽核部总监助理。


3、总经理及其他高级管理人员

夏英先生,董事长,伦敦商学院金融硕士学位,于1996年加入北京银行,历任办公室
副主任,航天支行行长,阜裕管辖行行长,资金交易部副总经理等职务。夏先生具有丰富
的金融业工作经验,于2013年5月加入中加基金管理有限公司。


宗喆先生,总经理,高级经济师,研究生学历。具有14年以上金融从业经验,具备基
金从业资格。曾供职于中国工商银行山东省分行、总行,银华财富资本管理有限公司,2017
年6月30日起任中加基金管理有限公司副总经理,分管产品开发和市场营销工作。2018
年7月20日起任公司总经理。


魏忠先生(JohnZhongWei),副总经理,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理经理(FRM)、
加拿大投资经理(CIM);曾任职于富兰克林谭普顿投资公司(多伦多,加拿大),大明基金
(DynamicFunds,多伦多,加拿大)及丰业银行全球资产管理(多伦多,加拿大);自2014
年3月19日正式担任公司副总经理一职,并主管风险管理业务。


刘向途先生,督察长,经济学硕士。曾任北京银行董事会办公室证券事务组负责人、


投资者关系室经理,全程参与北京银行IPO及再融资,日常主要从事北京银行证券事务、
投资者关系管理、投融资管理等工作,期间还从事过北京银行公司治理工作,此前,曾任
职于北京银行清华大学支行;2013年5月加入中加基金管理有限公司,任投资研究部副总
监(负责人)。自2016年5月17日起,任公司督察长。


陈昕先生,首席信息官,大学本科。1998年-2013年任职于北京银行信息技术部;2013
年5月加入中加基金管理有限公司,历任运营保障部总监助理、副总监、总监。自2019
年6月28日起,任公司首席信息官。


4、本基金基金经理

李瑾懿女士,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。2012年11月至2016年
2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业
基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,
任固定收益部投资经理。现担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2019年
11月7日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月7日至今)、中加
颐合纯债债券型证券投资基金(2019年11月7日至今)的基金经理。


历任基金经理:2018年8月10日至2019年11月7日,杨旸女士担任本基金经理。

2018年3月8日至2019年10月23日,张旭先生担任本基金经理。2018年3月8日至2019
年8月21日,廉晓婵女士担任本基金经理。


5、投资决策委员会

投资决策委员会成员包括公司董事长夏英先生,总经理宗喆先生,副总经理魏忠先生,
督察长刘向途先生,市场营销部副总监希琳女士,基金经理闫沛贤先生、杨宇俊先生,投
资研究部首席宏观研究员李继民先生,监察稽核部总监助理王雯雯女士。


6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


(三)基金管理人的职责

根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责:

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6、编制季度、半年度和年度基金报告;

7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。


(四)基金管理人承诺

1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。


2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行
为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。


3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效
措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。


4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;


(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)其它法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。


5、基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益。


(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三人谋取利益。


(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。


(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。


(五)基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

本基金管理人的内部控制遵循以下原则:

(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业
务环节,并普遍适用于公司每一位员工;

(2)独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在
相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门,保持高度的独立性和
权威性,分别履行风险管理和合规监察职责,并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制
工作进行稽核和检查;

(3)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范
风险、审慎经营为出发点;

(4)有效性原则:公司内部管理制度具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动
指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;

(5)及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分利用电脑网
络,建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6)适时性原则:内部控制制度的制订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、
经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行相应的修改
和完善;

(7)定量与定性相结合的原则:建立完备内部控制指标体系,使内部控制更具客观性
和操作性;

(8)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,


以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

(9)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。


2、内部控制制度

公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》
等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则,建立健全内部控
制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组
成。


(1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司各项基本
管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容
加以明确。


(2)公司基本管理制度包括风险管理制度、监察稽核制度、投资管理制度、基金会计
核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资
源管理制度和紧急应变制度等。


(3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、
岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司章程
和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定。


3、完备严密的内部控制体系

公司建立独立的内部控制体系,董事会层面设立督察长,管理层设立独立于其他业务部
门的监察稽核部门和风险管理部门,通过风险管理制度和监察稽核制度两个层面构建独立、
完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系,对公司内部控制和风险管理制度及其执行
情况进行持续的监督和反馈,保障公司内部控制机制的严格落实。


风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策,由管理层的风险控制
委员会负责实施,由风险管理部门专职落实和监督,公司各业务部门制定审慎的作业流程和
风险管理措施,全面把握风险点,将风险管理责任落实到人,实现对风险的日常管理和过程
中管理,防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。


监察稽核制度在督察长的领导下严格实施,由监察稽核部门协助和配合督察长履行稽核
监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估,监督公司及
员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况,识别、
防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险,提出并完善公司各项合规性制
度,以充分维护公司客户的合法权益。通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与


执行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司
所有部门和工作环节,对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、合
理性和有效性进行监督、评价、报告和建议,从而保护公司客户和公司股东的合法权益。


4、基金管理人关于内部控制的声明

本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董
事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理
的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。



二、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称:浙商银行股份有限公司

住所:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

法定代表人:沈仁康

联系人:俞挺

电话:0571-88267931

传真:0571-88268688

成立时间:1993年04月16日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币18,718,696,778元

存续期间:持续经营

批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕91号

基金托管资格批文及文号:《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格的
批复》;证监许可〔2013〕1519号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本
行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务

2、主要人员情况

沈仁康先生,浙商银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生。沈先生曾任浙江省
青田县委常委、副县长,县委副书记、代县长、县长;浙江省丽水市副市长,期间兼任丽水
经济开发区管委会党工委书记,并同时担任浙江省丽水市委常委;浙江省丽水市委副书记,
期间兼任市委政法委书记;浙江省衢州市委副书记、代市长、市长。


徐仁艳先生,浙商银行党委副书记、执行董事、行长。研究生、高级会计师、注册税务


师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、会计处副处长,中国
人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长,中国人民银行杭州中心支行党委委员、副
行长,浙商银行股份有限公司党委委员、副行长,期间兼任浙江浙银金融租赁股份有限公司
董事、董事长。


二、发展概况及财务状况

浙商银行是中国银保监会批准的12家全国性股份制商业银行之一,总行设在浙江省杭州
市,是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行,2004年8月18日正式开业,2016年3
月30日在香港联交所上市(股份代号:2016)。截至2019年6月30日,本银行在全国17个省(直
辖市)和香港特别行政区设立了250家营业分支机构,实现了对长三角环渤海珠三角以及
部分中西部地区的有效覆盖。2017年4月21日,首家控股子公司-浙银租赁正式开业。2018
年4月10日,香港分行正式开业,国际化战略布局进一步提速。


开业以来,浙商银行立足浙江,稳健发展,已成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、
风控完善的优质商业银行。截至2019年6月30日,浙商银行总资产17372.69亿元,客户存款
余额10499.45亿元,客户贷款及垫款总额9327.02亿元,较上年末分别增长5.50%、7.71%、
7.80%;不良贷款率1.37%,资产质量保持同业领先水平。在英国《银行家》 (The Banker)
杂志“2018年全球银行1000强(Top 1000 World Banks 2018)”榜单上,按一级资本位列第
111位,较上年上升20位;按总资产位列第100位,较上年上升9位。中诚信国际给予浙商银
行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。


2019年上半年,本集团紧紧围绕“两最”总目标,转变发展方式、调整优化结构、强化
客户基础、防范化解风险、提升经营绩效。2019年上半年,本集团实现归属于本行股东的净
利润75.28亿元,同比增长16.07%,年化平均总资产收益率0.91%,年化平均权益回报率16.03%。

营业收入225.74亿元,同比增长21.39%,其中:利息净收入159.51亿元,同比增长37.10%;
非利息净收入66.23亿元,同比下降4.87%。营业费用60.64亿元,同比增长8.84%,成本收入
比25.80%。计提信用减值损失77.65亿元,同比增长52.90%。所得税费用11.20亿元,同比下
降22.03%。


三、托管业务部的部门设置及员工情况

浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门,根据业务条线下设业务管理中心、营
销中心、运营中心、监督中心,保证了托管业务前、中、后台的完整与独立。截至2019年6
月30日,资产托管部从业人员共38名。


浙商银行资产托管部遵照法律法规要求,根据业务的发展模式、运营方式以及内部控制、


风险防范等各方面发展的需要,制定了一系列完善的内部管理制度,包括业务管理、操作规
程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、内控与风险防范、信息系统管理、
保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处理等制度,系统性地覆盖了托管业务开展的方
方面面,能够有效地控制、防范托管业务的政策风险、操作风险和经营风险。


四、证券投资基金托管业务经营情况

中国证监会、银监会于2013年11月13日核准浙商银行开办证券投资基金托管业务,批准
文号:证监许可〔2013〕1519号。


截至2019年6月30日,浙商银行托管证券投资基金73只,规模合计1499.94亿元,且目前
已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。


五、基金托管人内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管
理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。


2、内部控制组织结构

浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部,是全行资产托管业务的管理和运营部门,
资产托管部专门设置了监督稽核团队,配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控
制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。


3、内部风险控制原则

资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、实施细则、
岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作、顺利进行;业务人员具备从业资
格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保
管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,
实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人
为事故的发生,技术系统完整、独立。


4、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办
法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限
制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、
申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。



基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规
规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核
对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复
查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。


基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管
理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。


基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金
合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。


基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有
关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。


三、相关服务机构

(一)A类基金份额发售机构

1、直销中心

本基金直销中心为基金管理人的直销柜台以及基金管理人的电子自助交易系统。


名 称:中加基金管理有限公司

办公地址:北京市西城区南纬路35号

注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室

法定代表人:夏英

全国统一客户服务电话:400-00-95526

传真:010-83197627

联系人:江丹

公司网站:www.bobbns.com

投资者可以通过基金管理人电子自助交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等
业务。


2、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规
定,选择其他符合要求的机构销售本基金A类基金份额,并及时履行公告义务。



(二)C类基金份额发售机构

1、直销中心

名 称:中加基金管理有限公司

办公地址:北京市西城区南纬路35号

注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室

法定代表人:夏英

全国统一客户服务电话:400-00-95526

传真:010-63298585

联系人:江丹

本基金C类基金份额仅通过基金管理人的直销中心进行销售。基金管理人可根据《基金
法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售
本基金C类基金份额,并及时履行公告义务。


(三)登记机构

名称:中加基金管理有限公司

注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室

办公地址:北京市西城区南纬路35号

法定代表人:夏英

全国统一客户服务电话:400-00-95526

(四)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华

(五)审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层


办公地址:中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

法定代表人:邹俊

经办注册会计师:李砾

电话:010-8508 7929

传真:010-8518 5111

联系人:管祎铭

四、基金的名称

本基金名称:中加心悦灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

基金类型:契约型开放式基金



六、投资目标

在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精选
能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在严格控制风险的前提下实现
基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。


七、投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


本基金投资组合资产配置比例:股票资产占基金资产的0%-95%,权证投资占基金资产


净值的比例为0%–3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。


八、投资策略

本基金采用积极灵活的投资策略,通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大
类资产配置。在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久期
策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上,力争
实现长期稳健的绝对收益。


1、大类资产配置策略

本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业
政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价
未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定时间区间内的
动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。


2、股票投资策略

在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精选
能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。选择估值合理、具有较高安全
边际和盈利确定性的股票。


(1)定量分析

1)估值水平合理

本基金将根据公司所处的行业,采用包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA
等方法,对公司股票价值进行评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股
票价值被过分高估所隐含的投资风险。


2)盈利具有确定性

本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)
指标来考量公司的盈利能力和质量。此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来
源等,全面分析其盈利能力和质量。



3)未来增长潜力强

公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注公司历史成长性的同时,
本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增长
率、净利润增长率进行预测,并对其可能性进行判断。


(2)定性分析

在定量分析的基础上,本基金结合定性分析筛选优质股票,定性分析主要判断公司的业
务是否符合经济发展规律、产业政策方向,是否具有较强的竞争力和良好的治理结构。


根据定性分析结果,选择具有以下特征的公司股票重点投资:

1)符合经济结构调整、产业升级发展方向;

2)具备一定竞争壁垒的核心竞争力;

3)具有良好的公司治理结构,规范的内部管理;

4)具有高效灵活的经营机制。


3、固定收益品种投资策略

本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策
略等。


(1)久期策略

根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未
来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。


考虑到收益率变动对久期的影响,若预期利率将持续下行,则增加信用投资组合的久期;
相反,则缩短信用投资组合的久期。组合久期选定之后,要根据各相关经济因素的实时变化,
及时调整组合久期。


考虑信用溢价对久期的影响,若经济下行,预期利率将持续下行的同时,长久期产品比
短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢价要求更高。因此应缩短久期,并尽量配置更多
的信用级别较高的产品。


(2)期限结构策略

根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资人对
未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动
趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、
曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然
后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。



若预期收益曲线平行移动,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小,宜采用子弹策
略,具体的幅度临界点运用测算模型进行测算。若预期收益曲线做趋缓转折,宜采用杠铃策
略。若预期收益曲线做陡峭转折,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小宜采用子弹策
略;用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点,需要运用测算模型进行测算。


(3)个券选择策略

1)特定跟踪策略

特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,这种特点会造成此类信用产品的价
值被高估或者低估。特定跟踪策略,就是要根据特定信用产品的特定特点,进行跟踪和选择。

在所有的信用产品中,寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品,并进行配置;对在持
有期内级别下调可能性比较大的产品,要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续内
部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断,简单的做法就是跟踪特定事件:国家特
定政策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势,
并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估,从而决定对于特定信用产
品的取舍。


2)相对价值策略

本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别
且具有相近期限的不同债券,由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同,可能
具有不同的收益水平和收益变动趋势,对同类债券的利差收益进行分析,找到影响利差的因
素,并对利差水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相应地进行债券置换。

本策略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻求相对价值的一种投资选择策略。


这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级市场上,寻找并配置在同等行业、
同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品;在二级市场上,寻找并配置同等
行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信用产品
并进行配置。


3)中小企业私募债投资策略

利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合Z-Score、KMV等数量分析模型,测算
中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异,根
据自上而下的宏观经济及行业特性分析,从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度
的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异,结合
流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。



4、同业存单投资策略

对同业存单,本基金将重点关注同业存单的参考收益率、流动性(日均成交量、发行规
模)和期限结构,结合对未来利率走势的判断(经济景气度、季节性因素和货币政策变动),
进行投资决策。


5、股指期货投资策略

本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的投资目标。本基金根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约,
有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。


本基金通过对宏观经济和股票市场走势的分析与判断,并充分考虑股指期货的收益性、
流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

具体而言,本基金的股指期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选
择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。


本基金在运用股指期货控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过股指期
货对股票的多头替代和稳健资产仓位的增加,实现可转移阿尔法,并通过股指期货与股票的
多空比例调整,获取风险资产的选股阿尔法。


基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、
投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理
人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。


6、国债期货投资策略

本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资目标。本基金根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的
系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。


本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、
流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合
的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约
选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。


本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国
债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获
取组合的稳定收益。


基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、


投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理
人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。


7、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资
方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,
尽量减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。


8、资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前
偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并
根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,
辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的
市场特点,进行此类品种的投资。


9、可转换债券投资策略

本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成
长前景的上市公司的转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分
享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融
资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正
和转股意愿。


10、现金管理策略

在现金管理上,基金管理人通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足基金
基本运作中的流动性需求。同时,对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动
性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。




九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:50%x沪深300指数收益率+50%x中债总全价指数收益率

沪深300指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取300只A股作
为样本的综合性指数,具有良好的市场代表性。中债总全价指数由中央国债登记结算有限责
任公司发布,是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具,为


掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势,测算债券投资回报率水平,判断债券
供求动向提供依据。


本基金是混合型基金,基金在运作过程中股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其余
资产投资于债券、货币市场工具、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券等
金融工具。因此,“50%x沪深300指数收益率+50%x中债总全价指数收益率”是适合衡量本
基金投资业绩的比较基准。


在本基金的运作过程中,在不对基金份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下,如
果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基准,则基金
管理人与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,适当调整业绩比较基
准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。


十、风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低
于股票型基金。


十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


以下内容摘自本基金2018年第4季度报告:

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截止2018年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。


1、报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例
(%)

1

权益投资

-

-



其中:股票

-

-




2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

139,549,000.00

97.96



其中:债券

139,549,000.00

97.96



资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-



其中:买断式回购的买入返售
金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

85,477.44

0.06

8

其他资产

2,824,337.38

1.98

9

合计

142,458,814.82

100.00



注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。


2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。


(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。


4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例
(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

29,946,000.00

22.32



其中:政策性金融债

29,946,000.00

22.32

4

企业债券

20,277,000.00

15.12

5

企业短期融资券

20,179,000.00

15.04

6

中期票据

30,573,000.00

22.79

7

可转债(可交换债)

-

-




8

同业存单

38,574,000.00

28.76

9

其他

-

-

10

合计

139,549,000.00

104.03



注:由于四舍五入的原因公允价值占及基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例
(%)

1

160206

16国开06

200,000

19,860,000.00

14.81

2

111886134

18广州农村商业银
行CD076

200,000

19,310,000.00

14.40

3

111821243

18渤海银行CD243

200,000

19,264,000.00

14.36

4

101761006

17首钢MTN002

100,000

10,446,000.00

7.79

5

1880104

18铁道11

100,000

10,319,000.00

7.69



6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。


8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本
报告期末未持有权证。


9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。


10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。


11、投资组合报告附注

(1)2018年11月9日,中国银行保险监督管理委员会针对渤海银行股份有限公司内控
管理严重违反审慎经营规则,理财业务风险隔离不到位的违法事实,处以人民币2530万元
罚款。


其他九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。


(2)本基金本报告期内投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。



(3)其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

2,824,337.38

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

2,824,337.38



(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。


(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能存在尾差。


十二、基金净值表现

1、自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中加心悦混合A

阶段

净值增长
率①

净值增长
率标准差


业绩比较
基准收益
率③

业绩比较
基准收益
率标准差


①-③

②-④

2018年3月8日-2018年12月31日

3.18%

0.04%

-10.77%

0.67%

13.95%

-0.63%



中加心悦混合C

阶段

净值增长
率①

净值增长
率标准差


业绩比较
基准收益
率③

业绩比较
基准收益
率标准差


①-③

②-④




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2018年3月8日-2018年12月31日

3.14%

0.03%

-10.77%

0.67%

13.91%

-0.64%



2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较






注:1.本基金基金合同于2018年3月8日生效,截至本报告期末,本基金合同生效未
满一年。


2.按基金合同规定,本基金建仓期为6个月,截至本报告期末,本基金的基金合同
生效已满6个月,建仓期已结束。建仓期结束时,本基金的各项投资比例符合基金合同关于
投资范围及投资限制规定。




十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、C类基金份额的销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用及因基金投资产生的费用等;

8、基金的银行汇划费用;

9、证券、期货账户开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划拨指令,基金托管人复核后于次月首日起第3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最
近可支付日支付。


2、基金托管人的托管费


本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划拨指令,基金托管人复核后于次月首日起第3个工作日内从基金财产中一次
性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支
付。


3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金
资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送销售服务费划拨指令,基金托管人复核后于次月首日起第3个工作日内从基
金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或
不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。


上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露
费等费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


(四)费用调整

基金管理人在履行适当的程序后,基金管理人和基金托管人可协商酌情降低销售服务费,


此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。


基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上刊登公告。


(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


十四、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,
我公司结合中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的运行情况,对其原招募说明书进行了更
新,主要更新的内容说明如下:

(一)在“重要提示”部分更新了相关内容。


(二)在“三、基金管理人”中更新了相关信息。


上述内容仅为摘要,须与本招募说明书(正文)所载之详细资料一并阅读。



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